трейдер ищет инвестора стратегический анализ деятельности предприятия розничной торговли

фьючерсы. Концепция системы: Джордж Пруитт из Futures Truth разработал представленную здесь систему торговли на прорывах, чтобы ловить тренды на фьючерсных рынках. Наша цель - проанализировать эту систему, изменить ее проскальзывание до более реального уровня; посмотреть влияние изменений на результаты системы. [ agbreak] Данная система торговли на прорывах относится к типу "стоп-разворот", т.е. она на рынке всегда. Сигналы покупки и продажи срабатывают, как только цена контракта уходит выше или ниже цены открытия текущего дня на определенную величину. Эта величина определяется вычетом наименьшего за последние три дня минимума из наивысшего за тот же период времени максимума и делением полученной разности на два. Эта система торговли на прорывах ловит как восходящие, так и нисходящие движения цены, но приносит двойные убытки на боковых рынках. Точки длинного или короткого входа зависят от волатильности предыдущих трех дней и открытия текущего дня. На рисунке 1 показаны простые сделки с верхним и нижним порогами (зеленая и красная линии выше и ниже ценовых баров). Правила: Выходить из короткой и открывать длинную позицию по стоп-ордеру на следующий день, когда цена достигает цены открытия + [(высший максимум за последние три дня минус низший минимум за тот же период)/2]. Выходить из длинной и открывать короткую позицию по стоп-ордеру на следующий день, когда цена достигает цены открытия минус [(высший максимум за последние три дня минус низший минимум за тот же период)/2]. Управление капиталом: мы рискуем в каждой сделке максимум 1% общей суммы капитала на счете. Число контрактов рассчитывается с использованием базисной цены, уровня стоп-лосса, стоимости одного пункта контракта (т.е. денежной стоимости движения на один пункт) и суммарного капитала портфеля. Базисная цена - это цена, на которой закрывается рынок до открытия новой позиции. Уровень стоп-лосса - это точка, где мы выходим и разворачиваем позицию. Например, контракт имеет стоимость пункта $250, базисная цена $100, а стоп -$90. Чтобы определить денежный риск сделки, умножаем стоимость пункта $250 на разность между базисной ценой и стопом ($100-$90=$10). Таким образом, денежный риск по одному контракту $2500. Если суммарный капитал портфеля до открытия позиции $640,000, и коль скоро мы не хотим рисковать более чем 1% от нашего суммарного капитала ($6400), можно купить два контракта. Если бы суммарный капитал был менее $250,000, мы не смогли бы открыть эту позицию, потому что ее денежный риск превышал бы установленный для нашей системы риск в размере 1% капитала. Этот метод определения размера позиции удерживает от опасных сделок, могущих испортить наш счет. Стартовый капитал: стартовый капитал $1,000,000. Вычитаем на проскальзывание/комиссию $10 с каждой полной сделки. Данные для теста: система оттестирована на стандартном фьючерсном портфеле Active Trader, который содержит следующие 19 фьючерсов: DAX30 (АХ), кукуруза (С), сырая нефть (CL), государственные облигации ФРГ (DT), евродоллар (ED), евро FOREX (FX), золото (GC), медь (HG), японская иена (JY), кофе (КС), крупный рогатый скот (LC), свинина (LH), Nasdaq 100 (ND), природный газ (NG), соя (S), сахар (SB), серебро (SI), S&P 500 (SP) и 10-летние казначейские векселя (ТА). В этом тесте использованы данные Pinnacle Data Corp. с соответствующими поправками. Период тестирования: август 1994 г. -август 2004 г. Результаты тестирования: кривая капитала на рисунке 2 показывает: результаты системы слишком хороши, чтобы быть правдой. Нам даже пришлось сделать логарифмическую шкалу для кривой капитала, чтобы достаточно подробно увидеть всю кривую. Кривая убытка капитала (рис. 3) показывает несколько значительных проседаний (до 28%), но система восстанавливалась после них очень быстро и продолжала устанавливать новые рекорды роста капитала. Среднегодовая прибыль системы 128%, и через 10 лет ее чистая прибыль достигла бы $3.8 млрд., что в 3800 раз больше первоначального капитала. Вне зависимости от опыта работы на рынке, каждый будет испытывать обоснованные подозрения, видя такую необычно высокую прибыль. Изучение других статистических данных производительности может помочь пролить свет на подозрительные выигрыши системы. Средняя прибыль на одну сделку (включая проигрышные и выигрышные) составила 0.32%, однако общее число сделок 6621. Следовательно, система набирала очки за счет большого числа сделок с небольшой прибылью. Это делает ее очень уязвимой для проскальзывания и комиссионных платежей. В первоначальном тесте системы на проскальзывание и комиссионные вычиталось только $10 с каждой сделки. Однако следует пересмотреть эту сумму до более реалистичных уровней, потому что всегда входили и выходили на стопе и никогда - по лимиту, т.е. в реальности мы открывали бы сделку на несколько шагов за ценой стопа, а не точно по цене стопа. В пересмотренном тесте системы комиссионные оставлены на уровне $10, но введена поправка на проскальзывание: каждый раз, когда на какой-нибудь цене срабатывал сигнал покупки или продажи, мы засчитывали цену исполнения на два шага хуже цены срабатывания. Рисунок 4 показывает кривую капитала с включением проскальзывания. Она значительно изменилась по сравнению с рисунком 2. Пересмотренная система стала очень нестабильной; ее результаты больше похожи на таковые многих других протестированных нами систем. Кривая убытка капитала на рисунке 5 показывает гораздо более глубокие проседания (до 53%) и демонстрирует, что обновленная система не восстанавливается после них так легко, как в случае первоначальной системы. В целом новая система остается прибыльной, но чрезвычайно рискованной. Выводы: при тестировании систем совершенно необходимо включать реальные издержки проскальзывания. Проскальзывание и комиссионные особенно важны, если средняя прибыль системы (на сделку) невелика, а сделок много (табл. 1 и 2). При включении реальной величины проскальзывания среднегодовая прибыль системы упала со 128 до 15%. Правильный расчет проскальзывания важен так же, как и выбор переменных значений. Они дают наилучшую прибыль при обратном тестировании, но могут не давать столь же хороших результатов в реальной торговле. При расчете проскальзывания в первую очередь уделяйте внимание ликвидности каждого рынка и среднему размеру позиций системы. Хосе Крузет, Wealth-Lab Внимание! Лаборатория торговых систем предназначена только для образовательных целей, чтобы дать представление о различных рыночных концепциях. Она не предназначена для рекомендаций или продвижения каких-либо конкретных торговых систем или подходов. Трейдерам рекомендуется проводить самостоятельные исследования и тестирования для определения правильности торговых идей. Исторические результаты не гарантируют будущих результатов; историческое тестирование может не отражать поведение системы в условиях реальной торговли. Чистая прибыль - прибыль в конце периода тестирования минус комиссионные. Присутствие - область кривой капитала, когда существовали открытые длинные или короткие позиции, а не чисто денежная позиция. Коэффициент прибыли - валовая прибыль, деленная на валовой убыток. Коэффициент вознаграждения - средняя прибыль по выигрышным сделкам, Зеленная на средний убыток по проигрышным сделкам. Коэффициент восстановления - чистая прибыль, деленная на максимальное проседание. Макс. DD - наибольшее процентное уменьшение капитала. Наибольшее число дней - самый длинный период в днях, в течение которого система находится между двумя максимумами на кривой капитала. ЧИСЛО сделок - число сделок, проведенных системой. Выигрыш/проигрыш - процент прибыльных сделок. Средняя сделка - средняя прибыль/убыток по всем сделкам. Средний выигрыш - средняя прибыль по выигрышным сделкам. Средний проигрыш - средний убыток по всем проигрышным сделкам. Среднее время держания - средний период держания для всех сделок. Среднее время держания (выигрыши) - средний период держания для выигрышных сделок. Среднее время держания (проигрыши) - средний период держания для проигрышных сделок. Максимальное число последовательных выигры-шей/проигрышей - максимальное число последовательных выигрышных и проигрышных сделок. Средняя прибыль - средний процент за период. Коэффициент Шарпа - средняя прибыль, деленная на стандартное отклонение прибыли (в годовом исчислении). Лучшая прибыль - наилучшая прибыль за период. Худшая прибыль - наихудшая прибыль за период. Процент прибыльных периодов - процентная доля прибыльных периодов. Макс, послед, прибыльность - максимальное число последовательно прибыльных периодов. Макс, послед, бесприбыльность - максимальное число последовательных неприбыльных периодов. Стратегии Лаборатории торговых систем тестируются на портфельной основе (если не указано иное) с использованием платформы тестирования Wealth-Lab Inc. Если у вас есть система, которую вы хотели бы протестировать, пожалуйста, пришлите нам правила торговли и управления капиталом на адрес editorial@activetradermag.com. Таблица 1Сводка стратегии с проскальзыванием Прибыльность Статистика сделок Чистая прибыль, $: 3,019,356 Число сделок: 6840 Чистая прибыль, %: 301.94 Выигрыш/проигрыш, %: 37.89 Присутствие, %: 60.83 Средняя сделка, $: 0.13 Коэффициент прибыли: 1.04 Средний выигрыш, $: 3.17 Коэффициент вознаграждения: 1.83 Средний проигрыш, $: -1.73 Коэффициент восстановления: 1.41 Среднее время держания: 6.23 Проседание Среднее время держания (выигрыши): 9.64 Макс. DD, %: 1 -52.64 Среднее время держания (проигрыши): 4.15 Наибольшее число дней: 964 Максимальное число послед, выигрышей/проигрышей 10/21 Таблица 2.Периодическая прибыль (с проскальзыванием) Средняя прибыль Коэффициент Шарпа Лучшая прибыль Худшая прибыль Процент прибыльных периодов Макс. послед. прибыльность Макс. послед. бесприбыльность Недельная 0.40% 0.56 20.04% -17.07% 52.11 9 8 Месячная 1.71% 0.56 33.28% -24.14% 54.17 7 5 Квартальная 4.76% 0.57 38.52% -30.65% 53.66 3 3 Годовая 18.18% 0.50 87.62% -21.35% 54.55 2 2

Реферат: Аудит операций с денежными средствами - BestReferat.ru - Банк... Аналитический учет по счету 52 «Валютные счета» ведется по каждому счету, открытому для хранения денежных средств в иностранной валюте. .Региональный выпуск, № 7, февраль, 2003 г.; Нилова Н. Продажа иностранной валюты: бухгалтерский и налоговый учет...

...хищений, невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте... Это вызвано тем, что хищения денежных средств из кассы, не маскируемые первичными документами, не могут быть .щие перевод средств в иностранной валюте за границу, можно обнаружить в банке, обслуживавшем в России валютные операции данного предприятия.

Еремин С.Г Выдача банком на эти цели денежных средств в любой иностранной валюте (долларах США, Евро, дойчмарках и т.д .Значительно возросло число случаев хищений иностранной валюты при текущих валютных операциях, т.е. переводах в Россию и из нее средств для расчетов по...

Лекция Валютные отношения Международная валютная система Различают понятия "национальная валюта" и "иностранная валюта". .Между региональными валютными рынками, существует перелив средств в зависимости от текущей информации и прогнозов .Во время второй мировой воины все валютные блоки передали существовать.

Потери, убытки от краж и хищений? Важным моментом в понятии валютных ценностей является включение в этот круг ценных бумаг в иностранной валюте. .Объем денежных средств, вложенный населением в иностранную валюту в качестве сбережений, фактически, для экономики России является...

Рейтинг трейдеров Forex! Подозреваете сотрудников? Найдем. Профессионалы. 8 лет успешной работы.

Ищете инвестора? Смотрите доходность за 6 и 12 месяцев!

Стратегии частных инвесторов на фондовом рынке Удобный поиск партнеров для бизнеса. Заходи и двигайся дальше!

Анализ по методике VSA Выбор собственной стратегии биржевой торговли для каждого инвестора начинается с ответов на три вопроса .Дневная волатильность рынка трейдера практически не интересует, и чаще всего стратегия его работы заключается в ежедневном утреннем анализе рыночной ситуации...

Инвестори :: Ищу инвестора (2012) «Торговля Фортс через Метатрейдер 5». Лада Кобкина, трейдер. «Дом, работа, трейдинг. .Проводит лекции, семинары и вебинары по темам, связанным с биржевой торговлей, техническим анализом, торговыми системами.

Копирование Сделок Успешных Трейдеров | Блог Инвестора Поиск партнера, стратегического инвестора. Цель: создать транснациональную компанию. .Профессиональный трейдер ищет инвестиции для увеличения оборота сделок на товарных и валютных рынках. .Розничная и оптовая торговля. Должность.

Персональный сайт - Автоматическая торговля с MirrorTrader Вы всегда будете в курсе о изменениях в моем Инвестпортфеле, ведь я всегда ищу подходящие инвестиционные компании для его .В торговле и выборе трейдера важно все, в том числе и платформа, с помощью которой совершаются сделки и проводиться анализ торговли трейдера.